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量化小讲堂51:警惕!避免数字货币交易所排名陷阱:识别刷量问题(上)

[2020-02-12 19:47:19] 来源:本站 编辑:小边 点击量:
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导读:原标题:量化小讲堂51:警惕!避免数字货币交易所排名陷阱:识别刷量问题(上)引言:邢不行的系列帖子“量化小讲堂”,通过实际案例教初学者使用python进行量化投资,了解行业研究方向,希望能对大家有帮助

  原标题:量化小讲堂51:警惕!避免数字货币交易所排名陷阱:识别刷量问题(上)

  引言:

  邢不行的系列帖子“量化小讲堂”,通过实际案例教初学者使用python进行量化投资,了解行业研究方向,希望能对大家有帮助。

  个人微信: xingbuxing0807 ,有问题欢迎交流。

  这是邢不行第 51 期量化小讲堂的分享

  数字货币交易所没有监管,人人都能开,导致了现在千所并存、鱼龙混杂的局面。

  为了帮大家从众多交易所中筛选出比较活跃的交易所,CoinMarketCap、非小号等币圈资讯网站,会根据最近30天的成交量来给交易所排名。

  并且币圈有所谓九大主流交易所一说,这些交易所比较老牌,成交活跃,它们分别是:

  币安、火币、OKEX、

  CoinBase、Poloniex、Bitmex、

  Bittrex、Bitfinex、Bitthumb

  然而最近,当我查看CoinMarketCap交易所成交量排名的时候,经常会出现大批从来没听过的交易所,具体如下:

  数据截于 2019年5月6日

  仔细看图中排名,所谓的九大交易所呢?这前十的排名中,也就OKEx、币安是来自九大,其它交易所我都没听过。

  排名第一的BitMax(注意不是Bitmex)成交量居然是第二名OKEx的三倍。难道是我孤陋寡闻了,交易所的江湖座次已经改变?

  但我打开推特,发现这几家上榜的不知名交易所,确实关注人数不多。其中排名第十的Bit-Z交易所粉丝只有134人,离九大之一的币安差的很远。

  交易所Twitter粉丝数

  我还去SimilarWeb查看这些交易所官网的访问量排名,属于九大交易所的币安,也远远拉开上榜的不知名交易所一大截。

  交易所官网访问量全球排名

  所以无论是从口碑知名度、社交网络关注者,还是网站访问量角度,九大交易所都占据了绝对的优势。

  那这些不知名交易所的成交量为什么这么大呢?这就涉及到成交量刷量的问题了。

  如果光看交易量,那九大交易所确实没有其它这几家高。但是在币圈,交易量是可以刷的!

  因为交易量越大,在排行榜上就越容易曝光,从而吸引更多的用户。所以交易所有充足的动机,通过虚造成交量的刷量方式,让自家的交易量看上去更可观一些。

  当然除了交易所之外,很多发币的项目方,也会有动力去刷量,让自己的币显得成交更加活跃。去年就有不少人找我,给他们的币刷量。(当然都拒绝了)

  那具体如何刷量呢?这里可以给大家举一个实际可操作方法。之前一些交易所有交易挖矿机制的时候,我实操过这种方法。

  下图是某交易所上的非主流币种VALOR在某一时刻的盘口。由图中可见,此时卖一价4.147元,买一价4.050元,相差较大。

  刷量者只要提前准备好一定的VALOR币和钱,在买一4.050和卖一4.147之间,例如4.1,挂出一个限价卖单,然后马上自己下一个买单,把之前那个卖单吃掉成交。

  通过这样一次交易,除了支付一部分交易手续费外,手上的币和钱都不会少,但是成交量却虚假的增加了。之后就可以不断的重复了,一般来说都是程序自动操作,没日没夜的反复刷,所以量会起的很快。

  在此过程中,如果买一、卖一价格变动了,那么挂出的限价卖单价格也要跟着变动,只要保证在买一、卖一价之间即可。并且也不用太担心自己挂出的卖单会被别人吃掉,因为你自己是最快的,会第一时间吃掉这个卖单,将自己卖出的币买回到自己手里。

  并且如果是交易所自己刷量的话,可以更加不用顾忌,反正手续费是出给自己的,没有任何成本。

  当然有的时候刷量程序写的不够好,也是会闹出笑话的。下面这张图我曾经发在知识星球中,是某著名交易所LTC/BTC交易对的2小时K线图,注意观察图中下方红框中的成交量。

  由图中可见,成交量明显成非常规律的变化,这是很明显的刷量行为。大概率是因为程序员没有好好写代码,伪装的不够好,留下了明显的痕迹。

  上文刷量的方法确实可以比较方便的提高成交量,但毕竟还有一点成本。除此之外,还有更没底线的方法。

  一般正规一点的交易所都会提供API,方便我们量化交易者去获取实时行情,以及自动下单交易。所谓API大家可以简单理解为一个网址,下面这个网址就是OKEX交易所的一个API:

  

  你可以在ke-xue上网后,将这串网址在浏览器里面打开,会看到如下的数据:

  这个网址返回的数据,就是OKEX交易所中BTC/USDT交易对最近的成交信息。其中最后一行,显示的是最近24小时的成交量。并且随着交易的进行,当你不断的刷新这个网址,数据也会更新。

  我们将OKEX官方API返回的24小时成交量数据和同时段CoinMarketCap网站显示的数据进行对比,会发现两者是一样的。

  CoinMarketCap显示成交量

  这就可以说明,CoinMarketCap上的数据都是由交易所API直接提供的,这也可以从CoinMarketCap的网站说明中得到应征。

  那既然是交易所自己提供的数据,就必然可以造假,因为币圈是没有任何监管的。一些没有节操的交易所,可以直接修改API返回内容,比如夸大最近24小时成交量。这样CoinMarketCap根据获取的假数据进行排名,自然会导致排名的失真。

  所以,单单依靠成交量来判断一个交易所是否活跃,是不靠谱的,我们还得依靠其它指标。本文的下半部分,就会介绍另外两个指标,分别是价差率和盘口深度。

  这两个指标不仅可以帮我们辨别出成交不活跃的小交易所,甚至可以看看,九大交易所中到底哪个最活跃。

  下半部分将在后天(5月31日)推送,感兴趣的话可以关注公众号,第一时间最新内容。

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